Derniers messages sur Zeste de Savoirhttps://zestedesavoir.com/forums/2015-05-31T09:54:09+02:00Les derniers messages parus sur le forum de Zeste de Savoir.Test de Dickey-Fuller avec statsmodels, message #592032015-05-31T09:54:09+02:00Vayel/@Vayelhttps://zestedesavoir.com/forums/sujet/3280/test-de-dickey-fuller-avec-statsmodels/?page=1#p59203<p>L'information qui nous intéresse est la seconde valeur retournée : <em>pvalue</em>. Elle rend compte de la certitude avec laquelle la série peut-être considérée stationnaire ou pas. Plus <em>pvalue</em> est faible, plus il est plausible que la série soit stationnaire.</p>
<p>D'après <a href="https://www.otexts.org/fpp/8/1">cette source</a>, on peut considérer que la série est stationnaire pour <em>pvalue</em> inférieur à 0.05 :</p>
<blockquote>
<p>Using the usual 5% threshold, differencing is required if the p-value is greater than 0.05.</p>
</blockquote>Test de Dickey-Fuller avec statsmodels, message #587622015-05-28T19:38:45+02:00Vayel/@Vayelhttps://zestedesavoir.com/forums/sujet/3280/test-de-dickey-fuller-avec-statsmodels/?page=1#p58762<p>Bonjour,</p>
<p>Je souhaiterais utiliser le test de Dickey-Fuller avec <a href="http://statsmodels.sourceforge.net/stable/generated/statsmodels.tsa.stattools.adfuller.html">statsmodels</a> (Python) pour déterminer si ma série temporelle est stationnaire ou non.</p>
<p>Seulement, je ne comprends pas trop le sens des valeurs de retour et ignore donc comment les exploiter pour répondre à mon besoin.</p>
<p>Merci. <img alt="^^" src="/static/smileys/hihi.png"></p>