Test de Dickey-Fuller avec statsmodels

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Bonjour,

Je souhaiterais utiliser le test de Dickey-Fuller avec statsmodels (Python) pour déterminer si ma série temporelle est stationnaire ou non.

Seulement, je ne comprends pas trop le sens des valeurs de retour et ignore donc comment les exploiter pour répondre à mon besoin.

Merci. ^^

Édité par Vayel

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Auteur du sujet

L'information qui nous intéresse est la seconde valeur retournée : pvalue. Elle rend compte de la certitude avec laquelle la série peut-être considérée stationnaire ou pas. Plus pvalue est faible, plus il est plausible que la série soit stationnaire.

D'après cette source, on peut considérer que la série est stationnaire pour pvalue inférieur à 0.05 :

Using the usual 5% threshold, differencing is required if the p-value is greater than 0.05.

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