Calcul des paramètres d'un modèle MA

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• Vayel, dimanche 31 mai 2015 à 10h1331/05/15 à 10h13

Bonjour,

Je ne comprends pas comment, en pratique, on fait pour calculer les paramètres d'un modèle MA. Pour un AR(p), on a :

$$ y_{t} = \phi_{1}y_{t-1} + \phi_{2}y_{t-2} + ... + \phi_{p}y_{t-p} + e_{t} $$

Là ça va, vu qu'on connait les $y_{i}$. Mais quand on a :

$$ y_{t} = e_{t} + \theta_{1}e_{t-1} + \theta_{2}e_{t-2} + ... + \theta_{q}e_{t-q} $$

Mais que sont les $e_{t}$ ?

Merci !

• 31/05/15 à 10h13

"Bienheureux celui qui sait rire de lui-même, il n’a pas fini de s’amuser." Joseph Folliet

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