Bonjour,
Il est ici question de seasonal differencing, mais ou bien il y a une erreur dans leur formule, ou bien je suis passé à côté de quelque chose. Ils disent :
A seasonal difference is the difference between an observation and the corresponding observation from the previous year. So
$$ y'_{t} = y_{t} - y_{t-m} $$
Avec $m$ le nombre de saisons. Déjà, je ne comprends pas ce qu'ils entendent par là. Le nombre de saisons apparaissant dans la série considérée ? Auquel cas, que faire si une saison n'est pas entière (acquisition des données arrêtée avant la fin de la saison) ?
Ne serait-ce pas plutôt la durée d'une saison ?1 Ou alors $y_{t}$ désigne le vecteur de données de la tième saison (mais du coup, qui est $m$ ?) ?
Merci.
1 | plot(diff(log(a10), 12), xlab="Year", ylab="Annual change in monthly log A10 sales") |
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Il semblerait que non vu que dans l'exemple ils utilisent ce code : ↩