Dans un cas général, c'est plutôt une bonne idée de faire un VM pour ce genre de chose, histoire de pas polluer l'hôte. Dis-toi que pour tester toute la stack il faudra nginx, Gunicorn et MySQL déjà. Tu veux polluer ton hôte avec tout ça ? (et Gunicorn tourne pas sous Windows mais que sur du Linux ou du Unix je crois, en plus).
Et c'est aussi une bonne idée d'installer la même distribution et la même version, même si l'application ZdS en soi a l'air portable.
Et depuis l'hôte tu auras accès, en tant que client, au serveur qui tournera sur la VM bien-sûr, ainsi qu'un accès SSH pour utiliser ton terminal hôte directement. Tu pourras donc tester l'application Web sans problème avec ton navigateur hôte et tout et tout.