Tutoriel : Introduction aux méthodes de Monte Carlo
Présentation du tutoriel : Les méthodes de Monte Carlo forment une famille de méthodes d’approximation numérique utilisant des procédés aléatoires. Elles servent notamment à estimer des intégrales, en particulier en grande dimension, ou à calculer des risques. Ce tutoriel présenterait la méthode standard, avec des exemples bien choisis, et éventuellement quelques variantes (avec réduction de variance, quasi Monte Carlo, etc).
Pourquoi ce tutoriel : Souvent les introductions aux méthodes de Monte Carlo montrent un exemple simpliste (estimation de π ou d’une intégrale à une dimension typiquement) pour lequel il existe des algorithmes plus performants. Ce serait bien d’avoir, en plus des exemples de principe, un exemple qui montre que ces méthodes sont utiles, et ne sont pas seulement des curiosités mathématiques. Les cours avec des exemples plus avancés ne sont pas forcément abordables pour le novice, ce qui est dommage.